线性漂移模型
概览
sdeld 类派生自 sdeddo 类。使用 sdeld 对象,您可以模拟 NVars 个状态变量(以线性漂移率形式表示)的相关路径:
sdeld 对象为均值回归漂移率提供一个参数化替代,如Specify SDE from a Mean-Reverting Drift Model中所述。它们还为 sdeddo 父类提供一个替代接口,因为您可以直接创建一个对象,而无需先创建其漂移率和扩散率分量。
指定 SDELD 模型
创建与指定基础随机微分方程 (SDE) 模型中相同的模型。
obj = sdeld(0, 0.1, 1, 0.3) % (A, B, Alpha, Sigma)obj =
Class SDELD: SDE with Linear Drift
----------------------------------------
Dimensions: State = 1, Brownian = 1
----------------------------------------
StartTime: 0
StartState: 1
Correlation: 1
Drift: drift rate function F(t,X(t))
Diffusion: diffusion rate function G(t,X(t))
Simulation: simulation method/function simByEuler
A: 0
B: 0.1
Alpha: 1
Sigma: 0.3
另请参阅
sde | bm | gbm | merton | bates | drift | diffusion | sdeddo | sdeld | cev | cir | heston | hwv | sdemrd | rvm | roughbergomi | roughheston | ts2func | simulate | simByQuadExp | simByEuler | simBySolution | simBySolution | interpolate