主要内容

线性漂移模型

概览

sdeld 类派生自 sdeddo 类。使用 sdeld 对象,您可以模拟 NVars 个状态变量(以线性漂移率形式表示)的相关路径:

dXt=(A(t)+B(t)Xt)dt+D(t,Xtα(t))V(t)dWt

sdeld 对象为均值回归漂移率提供一个参数化替代,如Specify SDE from a Mean-Reverting Drift Model中所述。它们还为 sdeddo 父类提供一个替代接口,因为您可以直接创建一个对象,而无需先创建其漂移率和扩散率分量。

指定 SDELD 模型

创建与指定基础随机微分方程 (SDE) 模型中相同的模型。

obj = sdeld(0, 0.1, 1, 0.3) % (A, B, Alpha, Sigma)
obj = 
   Class SDELD: SDE with Linear Drift
   ----------------------------------------
     Dimensions: State = 1, Brownian = 1
   ----------------------------------------
      StartTime: 0
     StartState: 1
    Correlation: 1
          Drift: drift rate function F(t,X(t)) 
      Diffusion: diffusion rate function G(t,X(t)) 
     Simulation: simulation method/function simByEuler
              A: 0
              B: 0.1
          Alpha: 1
          Sigma: 0.3

另请参阅

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