线性漂移模型
概览
sdeld
类派生自 sdeddo
类。使用 sdeld
对象,您可以模拟 NVars
个状态变量(以线性漂移率形式表示)的相关路径:
sdeld
对象为均值回归漂移率提供一个参数化替代,如Specify SDE from a Mean-Reverting Drift Model中所述。它们还为 sdeddo
父类提供一个替代接口,因为您可以直接创建一个对象,而无需先创建其漂移率和扩散率分量。
指定 SDELD
模型
创建与指定基础随机微分方程 (SDE) 模型中相同的模型。
obj = sdeld(0, 0.1, 1, 0.3) % (A, B, Alpha, Sigma)
obj = Class SDELD: SDE with Linear Drift ---------------------------------------- Dimensions: State = 1, Brownian = 1 ---------------------------------------- StartTime: 0 StartState: 1 Correlation: 1 Drift: drift rate function F(t,X(t)) Diffusion: diffusion rate function G(t,X(t)) Simulation: simulation method/function simByEuler A: 0 B: 0.1 Alpha: 1 Sigma: 0.3
另请参阅
sde
| bm
| gbm
| merton
| bates
| drift
| diffusion
| sdeddo
| sdeld
| cev
| cir
| heston
| hwv
| sdemrd
| rvm
| roughbergomi
| roughheston
| ts2func
| simulate
| simByQuadExp
| simByEuler
| simBySolution
| simBySolution
| interpolate