SDE 类层次结构

Financial Toolbox™ SDE 类结构表示一种泛化和特化层次结构。顶层类提供最通用的模型接口，并提供默认的蒙特卡罗模拟和插值方法。派生类则提供受限接口，简化了模型的创建和操作，同时提供有关模型结构的详细信息。

下表列出了 SDE 类。Available SDE Models中的介绍性示例展示了如何使用这些类来创建与一元模型关联的对象。虽然 Financial Toolbox SDE 引擎支持多元模型，但一元模型便于创建和显示对象，可让您轻松地将输入与对象参数关联起来。

SDE 类

类名称	有关详细信息，请参阅……
`SDE`	`sde` 和基础 SDE 模型
`Drift`, `Diffusion`	`drift`、`diffusion` 和概览
`SDEDDO`	`sdeddo` 和漂移和扩散模型
`SDELD`	`sdeld` 和线性漂移模型
`CEV`	`cev` 和Creating Constant Elasticity of Variance (CEV) Models
`BM`	`bm` 和Creating Brownian Motion (BM) Models
`SDEMRD`	`sdemrd` 和Creating Stochastic Differential Equations from Mean-Reverting Drift (SDEMRD) Models
`GBM`	`gbm` 和Creating Geometric Brownian Motion (GBM) Models
`HWV`	`hwv` 和Creating Hull-White/Vasicek (HWV) Gaussian Diffusion Models
`CIR`	`cir` 和Creating Cox-Ingersoll-Ross (CIR) Square Root Diffusion Models
`Heston`	`heston` 和Creating Heston Stochastic Volatility Models
`Merton`	`merton`
`Bates`	`bates`
`rvm`	`rvm`
`roughbergomi`	`roughbergomi`
`roughheston`	`roughheston`

下图说明了 SDE 类之间的继承关系。

SDE object hierarchy

另请参阅