MathWorks 新增回测框架来扩展风险管理、投资管理和投资组合管理功能

MathWorks 今天宣布，MATLAB 和 Simulink 产品系列的 Financial Toolbox 在 R2020b 新推出回测框架。新增的回测框架可帮助投资经理、风险管理者和交易员进一步运用该工具箱开展风险管理、投资管理和投资组合管理。

回测是一种在交易和风险管理中例行执行的框架，使用历史数据或模拟数据来验证金融模型，包括交易策略和风险管理模型。现在，Financial Toolbox 可以帮助金融从业者定义投资策略、运行回测并汇总结果，对风险与回报进行权衡。该框架还可用来分析结果，并根据历史数据或模拟市场数据为策略生成业绩指标。该工具箱支持自定义的交易成本、展开或滚动回看窗口、保证金交易以及长短期投资组合。

“借助投资组合回测功能，用户可以节省时间，并减少因针对每个资产类别和投资策略重建检验而可能引入的错误。”MathWorks 的计量金融产品经理 Stuart Kozola 说道，“借助 Financial Toolbox，投资经理、风险管理者和交易员能够一直在熟悉、完全透明且支持自定义的 MATLAB 环境中工作，横跨各种资产类别和数据来源（包括另类投资数据集）评估投资策略。”

Financial Toolbox 提供了众多函数，用于对金融数据进行数学建模和统计分析。用户可以使用该工具箱来分析、回测和优化投资组合，并在此过程中综合考虑周转率、交易成本、半连续约束以及定义的最小或最大资产数量。金融从业者可以使用该工具箱来评估风险、对信用评分卡建模、分析收益率曲线、对固定收益工具和欧式期权定价，以及衡量投资业绩。

要了解如何利用 Financial Toolbox 简化回测，您可以浏览并运行在线示例：投资策略回测；包含交易信号的投资策略回测。

Financial Toolbox R2020b 现已全球发布。要了解更多信息，请访问 mathworks.com/products/finance。