使用息票剥离法从债券推算违约概率
使用息票剥离法从债券市场价格推算违约概率曲线
使用 bondDefaultBootstrap
从市场债券数据中提取特定期间的离散违约概率。对这些违约概率进行插值,以获取用于定价和风险管理的违约概率曲线。
函数
bondDefaultBootstrap | Bootstrap default probability curve from bond prices |
使用 bondDefaultBootstrap
从市场债券数据中提取特定期间的离散违约概率。对这些违约概率进行插值,以获取用于定价和风险管理的违约概率曲线。
bondDefaultBootstrap | Bootstrap default probability curve from bond prices |