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使用息票剥离法从债券推算违约概率

使用息票剥离法从债券市场价格推算违约概率曲线

使用 bondDefaultBootstrap 从市场债券数据中提取特定期间的离散违约概率。对这些违约概率进行插值,以获取用于定价和风险管理的违约概率曲线。

函数

bondDefaultBootstrapBootstrap default probability curve from bond prices