boxcox
博克斯-考克斯变换
说明
示例
变换数据向量中包含的数据序列
使用 boxcox
将数据向量中包含的数据序列变换为另一组具有相对正态分布的数据序列。
加载 SimulatedStock.mat
数据文件。
load SimulatedStock.mat
使用博克斯-考克斯变换将非正态分布的填充数据序列 TMW_CLOSE
变换为正态分布的数据序列。
[Xbc, lambdabc] = boxcox(TMW_CLOSE)
Xbc = 1000×1
7.8756
7.8805
7.9173
7.8557
7.8245
7.7844
7.7811
7.8029
7.8015
7.7229
⋮
lambdabc = 0.2151
将正态(高斯)概率分布函数的 TMW_CLOSE
数据序列的结果与非正态分布的 TMW_CLOSE
数据序列的结果进行比较。
subplot(2, 1, 1); histogram(TMW_CLOSE); grid; title('Nonnormally Distributed Data'); subplot(2, 1, 2); histogram(Xbc); grid; title('Box-Cox Transformed Data');
顶部的条形图表示数据序列 TMW_CLOSE
(即原始数据序列)的概率分布函数。分布偏向左侧(非正态分布)。底部的条形图左倾程度较低。如果您绘制具有相似均值和标准差的高斯概率分布函数 (PDF),则变换后的数据分布逼近正态分布(高斯)。当您检查生成的对象 Xbc
的内容时,会发现与原始对象 TMW_CLOSE
完全相同的对象,但内容是变换后的数据序列。
输入参数
输出参量
transdat
— 数据的博克斯-考克斯变换
向量
数据的博克斯-考克斯变换,以向量形式返回。
lambda
— Lambda 变换参数
数值
Lambda 变换参数,以数值形式返回。
详细信息
博克斯-考克斯变换
boxcox
将非正态分布的数据转换为近似正态分布的数据集。博克斯-考克斯变换是一系列幂变换。
如果 λ 不等于 0
,则
如果 λ 等于 0
,则
对数是自然对数(以 e 为底数的对数)。该算法要求找到最大化对数似然函数 (LLF) 的 λ 值。搜索使用 fminsearch
进行。
版本历史记录
在 R2006a 之前推出R2023a: 已删除支持 fints
的 tsobj
输入参量及 transfts
输出参量
已从 boxcox
中删除支持 fints
对象的 tsobj
输入参量以及 transfts
输出参量。
另请参阅
MATLAB 命令
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