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默认投资组合问题

默认投资组合优化问题涉及与给定问题相关的风险收益代理,以及一个投资组合权重为非负且总和为 1 的投资组合集。下界与预算约束相结合足以确保投资组合集是非空的、封闭的和有界的。默认投资组合优化问题的特征是投资者完全投资于一组资产且只做多头。

  • 对于均值-方差投资组合优化,直接设置默认问题即可。在设置问题后,使用资产收益的均值和协方差数据来求解投资组合优化问题。

  • 对于条件风险值投资组合优化,默认问题必须另外显式指定一个概率水平。通常,此水平的“典型”值为 0.90 或 0.95。设置问题后,再用资产收益情形数据求解投资组合优化问题。

  • 对于 MAD 投资组合优化,直接设置默认问题即可。设置问题后,再用资产收益情形数据求解投资组合优化问题。

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