使用后处理结果设置可交易投资组合
此示例说明如何使用有效投资组合的结果或对预期投资组合风险和收益的估计来设置交易，以实现有效的投资组合。有关使用 PortfolioMAD 对象时的工作流的信息，请参阅 PortfolioMAD 对象工作流。
假设您设置了一个投资组合优化问题并获得了有效边界上的投资组合。使用 dataset 对象形成一个交易记事本，列出您的投资组合以及每项资产的名称。例如，假设您想获得有效边界上的五种投资组合。您可以设置一个交易记事本，将权重乘以 100，以此来查看每种投资组合的配置：
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ]; C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 0.00408 0.0289 0.0204 0.0119; 0.00192 0.0204 0.0576 0.0336; 0 0.0119 0.0336 0.1225 ]; pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ]; p = PortfolioMAD; p = setAssetList(p, 'Bonds','Large-Cap Equities','Small-Cap Equities','Emerging Equities'); p = setInitPort(p, pwgt0); p = simulateNormalScenariosByMoments(p, m, C, 20000); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontier(p, 5); pnames = cell(1,5); for i = 1:5 pnames{i} = sprintf('Port%d',i); end Blotter = dataset([{100*pwgt},pnames],'obsnames',p.AssetList); display(Blotter)
Blotter =
Port1 Port2 Port3 Port4 Port5
Bonds 88.232 50.89 13.581 0 0
Large-Cap Equities 4.2697 25.147 45.859 30.299 0
Small-Cap Equities 3.9151 6.7146 9.6576 9.5949 0
Emerging Equities 3.5828 17.249 30.903 60.106 100
此结果表明，在有效边界的最小风险/最小收益端 (Port1) 主要投资债券，在有效边界的最大风险/最大收益端 (Port5) 则完全投资在新兴股票。您还可以选择一个特定的有效投资组合，例如，假设您想要一个风险为 15% 的投资组合，可加上从“estimateFrontier”函数得到的买入和卖出权重输出来建立交易记事本：
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ]; C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 0.00408 0.0289 0.0204 0.0119; 0.00192 0.0204 0.0576 0.0336; 0 0.0119 0.0336 0.1225 ]; pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ]; p = PortfolioMAD; p = setAssetList(p, 'Bonds','Large-Cap Equities','Small-Cap Equities','Emerging Equities'); p = setInitPort(p, pwgt0); p = simulateNormalScenariosByMoments(p, m, C, 20000); p = p.setDefaultConstraints; [pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontierByRisk(p, 0.15); Blotter = dataset([{100*[pwgt0, pwgt, pbuy, psell]}, ... {'Initial','Weight', 'Purchases','Sales'}],'obsnames',p.AssetList); display(Blotter)
Blotter =
Initial Weight Purchases Sales
Bonds 30 0 0 30
Large-Cap Equities 30 50.597 20.597 0
Small-Cap Equities 20 12.416 0 7.5843
Emerging Equities 10 36.987 26.987 0
如果您有每种资产的价格（在本例中，它们可以是 ETF），请将其添加到您的交易记事本中，然后使用 dataset 对象的工具得到份额和待交易的份额。有关示例，请参阅Asset Allocation Case Study。
另请参阅
PortfolioMAD | estimateScenarioMoments | checkFeasibility
