估计状态空间时间序列模型

时间序列的离散时间状态空间模型由以下方程给出：

$\begin{array}{l} x (k T + T) = A x (k T) + K e (k T) \\ y (k T) = C x (k T) + e (k T) \end{array}$

其中 T 表示采样时间，y(kT) 表示时间点 kT 处的输出值。

该时间序列结构对应于具有空的 B 和 D 矩阵的一般结构。

有关状态空间模型的一般离散时间和连续时间结构的信息，请参阅什么是状态空间模型？。

您可以针对时域数据（iddata 对象）在命令行上对单输出和多输出状态空间模型进行估计。

下表简要介绍了每个命令。生成的模型是 idss 模型对象。您可以使用这些命令对连续时间或离散时间模型进行估计。

用于估计状态空间时间序列模型的命令

命令	描述
`n4sid`	用于估计线性状态空间模型的非迭代子空间方法。
`ssest`	使用一种旨在最小化预测误差的迭代估计方法，对线性时间序列模型进行估计。