MATLAB 金融应用基础
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本课程为期三天，详细介绍MATLAB®金融应用基础知识和编程技术，该课程为金融分析师和工程师提供了 MATLAB 科学计算环境的全面介绍。本课程适用于初级用户以及希望对MATLAB做全面了解的中级用户。无需事先了解 MATLAB，课程中包含了许多实例和练习带您熟悉MATLAB的使用，运用基本技术处理金融应用，如时序分析、固定收益安全评估、投资组合管理、期权和衍生品及Monte Carlo仿真。课程将探讨数据分析、可视化、建模和编程等主题。
具体包括：
- MATLAB 用户界面
- 从电子表格和其他数据源导入数据
- MATLAB 中表示金融数据
- 处理日期和时间
- 使用高级绘图功能可视化数据和结果
- 基于逻辑判断筛选大数据集
- 使用代码文件实现任务自动化
- 使用编程结构实现算法开发
- 执行数据分析，建模和仿真
- 生成报告和导出结果
本课程经 GARP 认证，可记为21个 GARP CPD 学时。如果您具有 FRM 或 ERP 认证，请访问 将该活动记录在您的学分系统中。
第1天 (共3天)
MATLAB 用户界面
目标: 熟悉 MATLAB 集成设计环境和用户界面的主要特性。交互式创建的定制图形显示随后可以用来生成金融报告。
- 从文件读取数据
- 保存和下载变量
- 交互式数据可视化
- 导出和可视化绘图
- 共享绘图结果
变量和指令
目标: 输入 MATLAB 指令， 主要介绍创建和读取数值和文本数据。编写脚本文件实现任务自动化。 学习如何导入数据，分析数据和生成报告。
- 输入指令
- 创建数值和文本变量
- 获取帮助文档
- 程序化导入数据
- 读取和修改变量值
- 创建和运行脚本
可视化结果
目标: 可视化数值和时序数据。通过自定义图形和注释增强图形外观。
- 可视化数据
- 自定义图像属性
- 处理图形组件
- 标注图形
- 数值和文本的转换
第2天 (共3天)
日期和时间
目标: 使用变量表示日期和时间间隔。提取日期和间隔作为数值变量。
- 表示日期和时间间隔
- 日期和时间间隔计算
- 提取日期和时间间隔的数值变量
- 日期绘图
图表数据
目标: 将数据保存为 MATLAB 表，处理包含混合数据类型的表格金融数据集。
- 将数据存储为表类型
- 提取表数据
- 修改表数据
- 表数据运算
- 导出表数据
条件数据选择
目标: 提取和分析满足条件的数据集。使用逻辑变量快速提取和处理数据。
- 使用逻辑运算定义逻辑条件
- 通过索引逻辑变量导出和提取数据
- 数据子集识别和记数
- 使用分类数组管理离散变量
第3天 (共3天)
处理缺失数据
目标: 对包含缺失数据的数据集进行统计分析。查找，移除和替换缺失数据。
- 查找缺失数据
- 忽略，移除和替换缺失数据
自定制图形
目标: 创建包含多个图形组件的图形，使用颜色，文本和数据处理技术丰富图形效果。
- 图形结构
- 访问和修改单独的图形组件
- 管理图形表格
数据建模
目标: 建模前预处理数据，计算概率分布和创建线性模型。通过理论分布和拟合分布生成随机数。
- 拟合线性回归模型
- 拟合概率分布
- 仿真分布拟合
