Spreadsheet Link EX 3.0.3 (R2009a) のドキュメントに記載されています。R2008b 以前のバージョンをご利用の場合は、以下を参照してください。
MLGETVAR で返された変数 DataJ のデータ型が原因でエラーとなります。下記2通りの回避方法があります。
1. データ型を Variant で宣言する
下記のように Variant 型で宣言してください。
Sub Fetch()
Dim DataJ As Variant
MLGetVar "J", DataJ
End Sub
2. 型宣言をしない
型宣言をしなければ、MLGETVAR は Variant 型のデータを返します。