時系列解析の信頼区間の計算方法

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yuki ishigure 2023-12-22

Matlab最新バージョンでは状態空間モデルを学習した後、

forecast関数にて予測をする際に出力値の標準偏差yf_sdを出力することができます。

実装環境の都合により、Matlab2015ｂを使用する必要があり、

このバージョンのforecast関数では標準偏差yf_sdを出力することができません。

最新バージョンのforecast関数のヘルプより、標準偏差yf_sdは、

「モデルパラメーターの共分散、初期状態の共分散、および加法性ノイズの共分散を考慮して計算する」とありますが、

計算式の詳細、またはコードを教えていただくことは可能でしょうか？

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R2015b

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