simplex法に範囲制約を加えて多変数関数の最小値を求める方法

Question

kazuma hamano 2017-10-17

回答： mizuki 2017-10-17

fminsearchに適用されているシンプレックス探索法に範囲制約を加えて、多変数関数の最小値を求めることはできますか？ fminconに適用されているいるような、数値勾配や解析勾配による最小化ではなく、直接探索法によって多変数関数の最小値を求めたいです。

michio 2017-10-17

Global Optimization Toolbox の patternsearch 関数などいかがでしょう。

kazuma hamano 2017-10-17

お返事ありがとうございます。

まず最初にx1, x2に初期値を適当に与えて、x1', x2'を算出します。算出したx1', x2'と誤差が小さくなるx1, x2を求めるために、matlabの最適化関数を用いたいと考えています。

私の現在のプログラムでは、初期値x1とx1’の誤差は大きく出ますが、初期値x2とx2'の誤差が小さく出るように計算されています。

しかし実際には、与えた初期値x2も最適解とは異なるので、x2も変動させて最適解を求めたいと考えています。その時、数値勾配や解析勾配を用いて最小化を行うと、x2の変動が小さくなってしまうため、シンプレックス法を用いて最適解を求めたいです。

Answer 1

mizuki 2017-10-17

File Exchange で提供されている FMINSEARCHBND はいかがでしょうか。

simplex法に範​囲制約を加えて多変数​関数の最小値を求める​方法