ラグランジュの未定乗数法

ラグランジュの未定乗数法による極値の導出におけるサンプルプログラムありますか?

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Takafumi
Takafumi 2018-5-17

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syms x y lambda real
% maxmize
f(x,y) = (x+y)^2;
% subject to
g(x,y) = x^2 + y ^2 - 1;
L(x,y,lambda) = f - lambda*g
eqn1 = diff(L,x) == 0;
eqn2 = diff(L,y) == 0;
eqn3 = diff(L,lambda) == 0;
ss = solve([eqn1,eqn2,eqn3],[x,y,lambda]);
T = table(double(ss.x),double(ss.y),double(ss.lambda),double(f(ss.x,ss.y)));
T.Properties.VariableNames = {'x','y','lambda','f'}
fsurf(f,[-2 2 -2 2],'FaceAlpha',0.3);shg;view(0,90)
hold on
plot3(double(ss.x),double(ss.y),f(double(ss.x),double(ss.y)),'r*')
hold off

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