該当のドキュメンテーションは、現在の最新リリース用となります。
(日本語ドキュメントは、翻訳作業の都合上、1世代前のバージョンとなりますので、R2018b 用の説明となります)
デモ用にデータセット(wcoherdemosig1)については、最新バージョンでは、
<C:\Program Files\MATLAB\R2019a\examples\wavelet\wcoherdemosig1.mat>
にて提供されております。
※ なお、 wcoherence は R2016a から提供される機能となりますので、それよりも前のリリースをご利用の場合は、こちらの例題そのものを実行することができませんので、可能でしたら最新バージョンにアップグレード頂くことをお勧めします。