t10k-images-idx3-ubyte.gz: test set images (1648877 bytes)
t10k-labels-idx1-ubyte.gz: test set labels (4542 bytes)
の2つのファイルを解凍すると、それぞれ
t10k-images.idx3-ubyte
t10k-labels.idx1-ubyte
というファイルがでてきました。
この状態(添付画像参照)だと VisualizeHighDimensionalDataUsingTSNEExample.m はそのままでエラーなく実行できました。
