backtestStrategy関数に手元キャッシュのデータを利用したい

Question

Takao 2020-10-26

回答： Takao 2020-10-28

首記の件で行き詰ったので質問させていただきます。

Financial Toolboxで取引ルールの検証を行う場合、backtestStrategy関数にrebalanceFcnを割り当てる必要があります。

このrebalanceFcnには以下2つのパターンがあるようです（参照ドキュメント）。

function new_weights = exampleRebalanceFcn(current_weights,assetPriceTimeTable)

function new_weights = exampleRebalanceFcn(current_weights,assetPriceTimeTable,signalDataTimeTable)

ここで、current_weights（現在の資金の割り振り）は逐次計算されたものが利用可能と分かりました。

では、他に利用可能な逐次計算されたデータはないものでしょうか。

例えば、日々の手元キャッシュや総資産額のデータをrebalanceFcnに入力できないと不便だと思うのですが、ドキュメント内に記載が見当たりません。

どなたかこの分野に詳しい方、ご回答の程よろしくお願いいたします。

Answer 1

Takao 2020-10-28

自己解決しました。

結論から言うと、上記の2パターン以外に利用可能な入力形式はないようです。

type関数を使って、backtestEngineのソースコードを見ることで分かりました。

ただ、収穫もありました。

MATLABのバックテストって普通にfor文使ってループを回しているという点です。

自分仕様のバックテストエンジンを作りたい場合でも、意外に簡単に作れそうです。

問題は、上記の方法だとどうしても動作がもっさりしてしまう点でしょうか。

この点が残る課題となりそうです。

backtestSt​rategy関数に手​元キャッシュのデータ​を利用したい