portfolio_sortino_r​atio

Optimize portfolio weights for a weighted linear combination of Sortino ratio, Sharpe ratio, total return, downside risk, SD, & max drawdown

https://github.com/elayden/portfolio_sortino_ratio

版本 (834.4 KB)
247.0 次下载
(1)
2018/8/21
下载

  • Install in MATLAB

    Requires R2026b and later. Learn more
下载

  • Install in MATLAB

    Requires R2026b and later. Learn more

您现在正在关注此提交

引用格式

Elliot Layden (2026). portfolio_sortino_ratio (https://github.com/elayden/portfolio_sortino_ratio), GitHub. 检索时间: .

类别

在 Help Center 和 MATLAB Answers 中查找有关 Financial Data Analytics 的更多信息

一般信息

MATLAB 版本兼容性

  • 与 R2014b 及更高版本兼容

平台兼容性

  • Windows
  • macOS
  • Linux
在新标签页中打开
版本 已发布 发行说明
1.0.1

-added photo
下载

  • Install in MATLAB

    Requires R2026b and later. Learn more
要查看或报告此来自 GitHub 的附加功能中的问题，请访问其 GitHub 存储库。
要查看或报告此来自 GitHub 的附加功能中的问题，请访问其 GitHub 存储库。