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corr2cov

将标准差和相关性转换为协方差

说明

示例

ExpCovariance = corr2cov(ExpSigma) 将标准差和相关性转换为协方差。

示例

ExpCovariance = corr2cov(___,ExpCorrC) 除了指定前面语法中的输入参数外,还使用一个或多个可选参数指定选项。

示例

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此示例说明如何将标准差和相关性转换为协方差。

ExpSigma = [0.5  2.0];

ExpCorrC = [1.0 -0.5
           -0.5  1.0];

ExpCovariance = corr2cov(ExpSigma, ExpCorrC)
ExpCovariance = 2×2

    0.2500   -0.5000
   -0.5000    4.0000

输入参数

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每个过程的标准差,指定为长度向量 n,其中包含每个过程的标准差。n 是随机过程的数量。

数据类型: double

(可选)相关矩阵,指定为 n × n 相关系数矩阵。相关系数是一种统计指标,其中协方差缩放到负一(完全负相关)和正一(完全正相关)之间的值。

如果未指定 ExpCorrC,则假定过程不相关,并使用单位矩阵。

数据类型: double

输出参数

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协方差矩阵,返回 n × n 协方差矩阵,其中n 是过程数。

(i,j) 条目是第 i 次的均值波动乘以第 j 次的均值波动。

ExpCov(i,j) = ExpCorrC(i,j)*ExpSigma(i)*ExpSigma(j) 

版本历史记录

在 R2006a 之前推出