corr2cov

将标准差和相关性转换为协方差

语法

ExpCovariance = corr2cov(ExpSigma)

ExpCovariance = corr2cov(___,ExpCorrC)

ExpCovariance = corr2cov(ExpSigma) 将标准差和相关性转换为协方差。

ExpCovariance = corr2cov(___,ExpCorrC) 支持上述语法中的输入参量，且可使用一个或多个可选参量指定选项。

此示例说明如何将标准差和相关性转换为协方差。

ExpSigma = [0.5  2.0];

ExpCorrC = [1.0 -0.5
           -0.5  1.0];

ExpCovariance = corr2cov(ExpSigma, ExpCorrC)

ExpCovariance = 2×2

    0.2500   -0.5000
   -0.5000    4.0000

每个过程的标准差，指定为长度向量 n，其中包含每个过程的标准差。n 是随机过程的数量。

数据类型: double

（可选）相关矩阵，指定为 n × n 相关系数矩阵。相关系数是一种统计指标，其中协方差缩放到负一（完全负相关）和正一（完全正相关）之间的值。

如果未指定 ExpCorrC，则假定过程不相关，并使用单位矩阵。

数据类型: double

协方差矩阵，返回 n × n 协方差矩阵，其中n 是过程数。

(i,j) 条目是第 i 次的均值波动乘以第 j 次的均值波动。

ExpCov(i,j) = ExpCorrC(i,j)*ExpSigma(i)*ExpSigma(j)

在 R2006a 之前推出