cov2corr

将协方差转换为标准差和相关系数

语法

[ExpSigma,ExpCorrC] = cov2corr(ExpCovariance)

[ExpSigma,ExpCorrC] = cov2corr(ExpCovariance) 将协方差转换为标准差和相关系数。

此示例说明如何将协方差矩阵转换为标准差和相关系数。

ExpCovariance = [0.25 -0.5
                -0.5   4.0];

[ExpSigma, ExpCorrC] = cov2corr(ExpCovariance)

ExpSigma = 1×2

    0.5000    2.0000

ExpCorrC = 2×2

    1.0000   -0.5000
   -0.5000    1.0000

协方差矩阵，指定为 n × n 协方差矩阵，其中 n 是随机过程数。有关示例，请参阅 cov 或 ewstats。

数据类型: double

每个过程的标准差，返回为 1 × n 向量。

ExpCorrC 的条目范围从 1（完全相关）到 -1（完全反相关）。(i,j) 条目中的 0 值表示第 i 和第 j 次的过程不相关。

ExpSigma(i) = sqrt( ExpCovariance(i,i) );
ExpCorrC(i,j) = ExpCovariance(i,j)/( ExpSigma(i)*ExpSigma(j) );

数据类型: double

相关系数，返回为 n × n 矩阵。

在 R2006a 之前推出