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cov2corr

将协方差转换为标准差和相关系数

说明

示例

[ExpSigma,ExpCorrC] = cov2corr(ExpCovariance) 将协方差转换为标准差和相关系数。

示例

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此示例说明如何将协方差矩阵转换为标准差和相关系数。

ExpCovariance = [0.25 -0.5
                -0.5   4.0];

[ExpSigma, ExpCorrC] = cov2corr(ExpCovariance)
ExpSigma = 1×2

    0.5000    2.0000

ExpCorrC = 2×2

    1.0000   -0.5000
   -0.5000    1.0000

输入参数

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协方差矩阵,指定为 n × n 协方差矩阵,其中 n 是随机过程数。有关示例,请参阅 covewstats

数据类型: double

输出参数

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每个过程的标准差,返回为 1 × n 向量。

ExpCorrC 的条目范围从 1(完全相关)到 -1(完全反相关)。(i,j) 条目中的 0 值表示第 i 和第 j 次的过程不相关。

ExpSigma(i) = sqrt( ExpCovariance(i,i) );
ExpCorrC(i,j) = ExpCovariance(i,j)/( ExpSigma(i)*ExpSigma(j) );

数据类型: double

相关系数,返回为 n × n 矩阵。

版本历史记录

在 R2006a 之前推出