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tick2ret

将价格序列转换为收益序列

说明

示例

[Returns,Intervals] = tick2ret(Data) 计算 NASSETS 资产 NUMOBS 价格观测值的资产收益。

示例

[Returns,Intervals] = tick2ret(___,Name,Value) 添加可选的名称-值对组参数。

示例

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加载文件 SimulatedStock.mat,该文件为时间表 (TMW) 股票的财务数据提供时间表 (TMW)。然后,根据给定 TMW 的前 10 个周期性收益,将价格序列转换为收益序列。

load SimulatedStock.mat

TMW_Close = TMW(1:10,'Close');
[Returns,Intervals] = tick2ret(TMW_Close)
Returns=9×1 timetable
       Time           Close   
    ___________    ___________

    05-Sep-2012      0.0017955
    06-Sep-2012       0.013741
    07-Sep-2012      -0.022591
    10-Sep-2012      -0.011557
    11-Sep-2012      -0.014843
    12-Sep-2012     -0.0012384
    13-Sep-2012      0.0081628
    14-Sep-2012    -0.00051245
    17-Sep-2012       -0.02902

Intervals = 9x1 duration
   24:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   72:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   72:00:00

给定在第一、第二、第三和第四季度观察到的两支股票的周期性收益,使用 datetime 输入将价格序列转换为收益序列。

TickSeries = [100 80
110 90
115 88
110 91];

TickTimes = datetime({'1/1/2015','1/7/2015','1/16/2015','1/28/2015'},'InputFormat','MM/dd/uuuu');
[Returns,Intervals] = tick2ret(TickSeries,'TickTimes',TickTimes)
Returns = 3×2

    0.1000    0.1250
    0.0455   -0.0222
   -0.0435    0.0341

Intervals = 3x1 duration
   144:00:00
   216:00:00
   288:00:00

输入参数

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资产价格数据,指定为 NUMOBS × NASSETS 矩阵、tabletimetable。一行中所有列的价格假定为同一时间的价格,并且每列都是单个资产的价格序列。

数据类型: double | table | timetable

名称-值对组参数

指定可选的以逗号分隔的 Name,Value 参数。Name 是参数名称,Value 是对应的值。Name 必须放在引号内。您可以按任意顺序指定多个名称和值对组参数,如 Name1,Value1,...,NameN,ValueN

示例: [Returns,Intervals] = tick2ret(TickSeries,'TickTimes',TickTimes)

与价格相关联的观测时间,指定为逗号分隔的对组,其中包含 'TickTimes' 和一个 NUMOBS 元素列向量,该列向量是与 Data 中的价格相关联的单调递增观测时间。时间以日期序列值(日期单位)、日期字符串、日期时间数组或任意单位的十进制数(例如,年份)表示。

注意

如果输入 Data 的类型是时间表,则时间表中的行时间信息将覆盖 TickTimes 输入。

数据类型: double | datetime | string

将资产价格转换为收益的方法,指定为逗号分隔的对组,其中包含 'Method' 和一个指示将资产价格转换为收益的方法的字符串或字符向量。

如果方法是 'Simple',则在时间 t 的简单周期性收益计算为:

Returns(t) = Data(t)/Data(t-1) - 1.

如果方法是 'Continuous',则连续收益计算为:

Returns(t) = log(Data(t)/Data(t-1)).

数据类型: char | string

输出参数

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资产收益的时间序列数组,以 NUMOBS-1 × NASSETS 的资产收益数组形式返回,该数组与输入 Data 具有相同类型(矩阵、表或时间表)。第一行包含最早的收益值,最后一行包含最新的收益值。一行中所有列的价格假定为同一时间的价格,并且每列都是单个资产的收益序列。

连续价格之间的间隔时间,以 NUMOBS-1 长度的列向量形式返回,其中 Intervals(t)= TickTimes(t)- TickTimes(t - 1)。

扩展功能

在 R2006a 之前推出