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tsmom

时间之间的动量

不建议对 tsmomData 参数使用 fints 对象。请尽量用向量、矩阵、timetabletable 来代替金融时间序列。有关详细信息,请参阅 Convert Financial Time Series Objects fints to Timetables

说明

示例

momentum = tsmom(Data) 按 n 个周期的时间距离来计算数据序列的动量。

示例

momentum = tsmom(___,Name,Value) 添加了可选的名称-值对组参数。

示例

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加载文件 SimulatedStock.mat,该文件提供了 TMW 股票的财务数据时间表 (TMW)。

load SimulatedStock.mat
TMW.Volume = []; % remove VOLUME field
momentum = tsmom(TMW);  
plot(momentum.Time,momentum.Variables)
legend('OPEN','HIGH','LOW','CLOSE')
title('Acceleration for TMW')

Figure contains an axes object. The axes object with title Acceleration for TMW contains 4 objects of type line. These objects represent OPEN, HIGH, LOW, CLOSE.

输入参数

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包含最高价、最低价、开盘价、收盘价信息的数据,指定为向量、矩阵、表或时间表。对于向量输入,Data 是一个列向量。对于矩阵输入,Data 是一个 M×N 列向矩阵。行数为 M 行的时间表和表可以包含以下名称的变量:'High''Low''Open''Close'(不区分大小写)。

数据类型: double | table | timetable

名称-值参数

Name1=Value1,...,NameN=ValueN 形式指定可选参数对组,其中 Name 是参数名称,Value 是对应的值。名称-值参数必须显示在其他参数的后面,但参数对的顺序不重要。

在 R2021a 之前,请使用逗号分隔每个名称和值,并将 Name 用引号引起来。

示例: momentum = tsmom(TMW,'NumPeriods',15)

动量周期差,指定为以逗号分隔的对组,其中包括 'NumPeriods' 和一个标量正整数。

数据类型: double

输出参数

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动量序列,返回与输入 Data 相同的行数 (M) 和相同的类型(矩阵、表或时间表)。

详细信息

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动量序列

动量序列是当前数据与 n 个周期前数据的差异。默认情况下,动量基于 12 个周期的差异。

参考

[1] Kaufman, P. J. The New Commodity Trading Systems and Methods. John Wiley and Sons, New York, 1987.

版本历史记录

在 R2006a 之前推出