tsmom
时间之间的动量
说明
示例
输入参数
Data
— 包含最高价、最低价、开盘价、收盘价信息的数据
向量 | 矩阵 | 表 | 时间表
包含最高价、最低价、开盘价、收盘价信息的数据,指定为向量、矩阵、表或时间表。对于向量输入,Data
是一个列向量。对于矩阵输入,Data
是一个 M
×N
列向矩阵。行数为 M
行的时间表和表可以包含以下名称的变量:'High'
、'Low'
、'Open'
和 'Close'
(不区分大小写)。
数据类型: double
| table
| timetable
名称-值参数
以 Name1=Value1,...,NameN=ValueN
形式指定可选参量对组,其中 Name
是参量名称,Value
是对应的值。名称-值参量必须显示在其他参量的后面,但参量对的顺序不重要。
在 R2021a 之前,请使用逗号分隔每个名称和值,并将 Name
用引号引起来。
示例: momentum = tsmom(TMW,'NumPeriods',15)
NumPeriods
— 动量的周期差
12
(默认) | 正整数
动量的周期差,指定为以逗号分隔的对组,其中包括 'NumPeriods'
和一个标量正整数。
数据类型: double
详细信息
动量序列
动量序列是当前数据与 n 个周期前数据的差异。默认情况下,动量基于 12 个周期的周期差。
参考
[1] Kaufman, P. J. The New Commodity Trading Systems and Methods. John Wiley and Sons, New York, 1987.
版本历史记录
在 R2006a 之前推出MATLAB 命令
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