ischange
查找数据中的突然变化
语法
说明
使用一个或多个名称-值参数指定用于计算变化点的其他参数。例如,TF
= ischange(___,Name,Value
)ischange(A,'MaxNumChanges',m)
最多检测到 m
个变化点。
示例
输入参数
输出参数
算法
数据向量 A 如果可以分成两段 A1 和 A2,并满足以下条件,则包含一个变化点:
是由 Threshold
参数指定的阈值,C 表示代价函数。
例如,用于检测均值中的突然变化的代价函数是 ,其中 N 是向量 x 中的元素数。代价函数测量线段均值逼近该线段的程度。
ischange
以迭代方式使代价函数的总和最小化,以确定变化点 k 的数量和位置,使得
参考
[1] Killick R., P. Fearnhead, and I.A. Eckley. "Optimal detection of changepoints with a linear computational cost." Journal of the American Statistical Association. Vol. 107, Number 500, 2012, pp.1590-1598.