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视频长度为 38:23
运用MATLAB进行投资策略的回测
内容介绍:事先制定投资策略进行资产配置,并定期进行回测,是资产管理中常用的操作。本次线上活动就介绍如何运用MATLAB®来定义一系列交易策略,并用Financial Toolbox™ 工具箱中自带的框架进行回测。具体内容包括:
- MATLAB的实时脚本开发环境(Live Script)
- 用完整的示例展示如何在MATLAB中创建一系列交易策略,如
- 夏普比率(Sharpe ratio)最大化
- Markowitz投资组合优化
- 鲁棒优化 (Robust optimization)
- 根据一些技术指标(technical indicator)来进行的调仓操作
- 运用MATLAB的回测框架来对比各种交易策略的优劣,将比较的结果进行直观的可视化的呈现
- 材料分享以及下期活动预告
示例用到的工具箱主要是:
- Financial Toolbox
- Optimization Toolbox
- Statistics and Machine Learning Toolbox
出版年份: 2021 年 7 月 22 日
特色产品
Financial Toolbox
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