要想在多变的全球市场环境中有效地管理风险,金融机构必须快速调整其内部金融模型。如果没有涵盖所有资产类别的统一市场数据和静态数据存储库以及用于计算衍生和合成市场数据的合理流程,这些调整将无法进行。
UniCredit Bank Austria AG 使用 MathWorks 工具开发其市场数据计算引擎,该引擎可计算市场风险和绩效管理所需的近期和收市后衍生市场数据。这款基于 MATLAB® 的引擎集成在该银行的统一市场数据 (Unified Market Data, UMD) 数据仓库中,可通过该银行现有的 J2EE Web 架构进行访问。
UniCredit Bank Austria 的高级市场风险经理 Peter W. Schweighofer 解释说:“现行市场行情、模型和算法等信息都存储在业务部门。通过 MathWorks 工具,风险经理可以开发算法和金融模型,而 IT 部门可以快速部署应用程序。由于我们可以在模型中快速实现更改并将这些更改应用于生产,因此可以迅速对新的市场数据和行情作出响应。”