binprice
使用考克斯-罗斯-鲁宾斯坦模型计算美式看涨和看跌二项式期权定价
语法
说明
[
使用考克斯-罗斯-鲁宾斯坦二项式定价模型对美式期权定价。美式期权可以在到期日之前的任何时间行权。AssetPrice
,OptionValue
] = binprice(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Increment
,Volatility
,Flag
)
[
添加了可选参量 AssetPrice
,OptionValue
] = binprice(___,DividendRate
,Dividend
,ExDiv
)DividendRate
、Dividend
和 ExDiv
。
示例
输入参数
输出参量
参考
[1] Cox, J., S. Ross, and M. Rubenstein. “Option Pricing: A Simplified Approach.” Journal of Financial Economics. Vol. 7, Sept. 1979, pp. 229–263.
[2] Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivative Securities. 2nd edition, Chapter 14.
版本历史记录
在 R2006a 之前推出