衍生品工具定价
股权衍生品是一种合约,其价值至少部分来源于一种或多种标的股权证券。Financial Instruments Toolbox™ 还提供了额外的功能,用于为多种股权证券定价、计算敏感度和进行对冲分析。您可以使用定价模型(包括格型模型、蒙特卡罗模拟和多个闭式解)来对普通、亚式、回望、障碍和息差期权进行定价。有关详细信息,请参阅 Price Equity, FX, Commodity, or Energy Instruments (Financial Instruments Toolbox)。
函数
binprice | 使用考克斯-罗斯-鲁宾斯坦模型计算美式看涨和看跌二项式期权定价 |
blkimpv | 基于布莱克模型建立期货期权隐含波动率 |
blkprice | 布莱克期货期权定价模型 |
blsdelta | 布莱克-斯科尔斯模型期权价值对标的价格变化的敏感度 |
blsgamma | 布莱克-斯科尔斯模型 delta 对标的资产价格变化的敏感度 |
blsimpv | 布莱克-斯科尔斯隐含波动率 |
blslambda | Black-Scholes elasticity |
blsprice | 布莱克-斯科尔斯看跌和看涨期权定价 |
blsrho | 布莱克-斯科尔斯模型期权价值对利率变化的敏感度 |
blstheta | Black-Scholes 模型期权价值对到期时间变化的敏感度 |
blsvega | 布莱克-斯科尔斯模型期权价值对标的价格波动率的敏感度 |
opprofit | Option profit |
主题
- Pricing and Analyzing Equity Derivatives
Compute prices, sensitivities, and profits for portfolios of equity options using the Black-Scholes model for European options and the binomial model for American options.
- Greek-Neutral Portfolios of European Stock Options
This example creates an equity option portfolio using the Black-Scholes model for European options that is simultaneously delta, gamma, and vega neutral.
- 绘制期权的敏感度
此示例创建一个三维绘图,该图显示布莱克-斯科尔斯期权的 gama 相对于价格如何变化。
- Plotting Sensitivities of a Portfolio of Options
This example plots gamma as a function of price and time for a portfolio of ten Black-Scholes options.
- Hedge Options Using Reinforcement Learning Toolbox
Outperform the traditional BSM approach using an optimal option hedging policy.