blsrho
布莱克-斯科尔斯模型期权价值对利率变化的敏感度
说明
[
返回看涨期权 rho CallRho
,PutRho
] = blsrho(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)CallRho
和看跌期权 rho PutRho
。Rho 是衍生证券价值相对于利率的变化率。blsrho
使用 normcdf
,即 Statistics and Machine Learning Toolbox™ 中的正态累积分布函数)。
此外,您可以将 Financial Instruments Toolbox™ 对象框架与 BlackScholes
(Financial Instruments Toolbox) 定价器对象相结合,使用 BlackScholes
模型获得 Vanilla
、Barrier
、Touch
、DoubleTouch
或 Binary
工具的价格和 rho
值。
注意
blsrho
还可以处理标的资产,例如货币。在对货币期权(加曼-柯尔哈根模型)进行定价时,按如下方式键入输入参量 Yield
:
Yield = ForeignRate
ForeignRate
为国外连续复合的年化无风险利率。
示例
输入参数
输出参量
参考
[1] Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 5th edition, Prentice Hall, 2003.
版本历史记录
在 R2006a 中推出