blsgamma
布莱克-斯科尔斯模型 delta 对标的资产价格变化的敏感度
说明
返回 gamma,即 delta 对标的资产价格变化的敏感度。Gamma
= blsgamma(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)blsgamma
使用 normpdf
,即 Statistics and Machine Learning Toolbox™ 中的概率密度函数。
此外,您可以将 Financial Instruments Toolbox™ 对象框架与 BlackScholes
(Financial Instruments Toolbox) 定价器对象相结合,使用 BlackScholes
模型获得 Vanilla
、Barrier
、Touch
、DoubleTouch
或 Binary
工具的价格和 gamma
值。
注意
blsgamma
可以处理其他类型的标的,如期货和货币期权。在对期货(布莱克模型)进行定价时,按如下方式键入输入参量 Yield
:
Yield = Rate
Yield
:Yield = ForeignRate
ForeignRate
为国外连续复合的年化无风险利率。
示例
输入参数
输出参量
参考
[1] Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 5th edition, Prentice Hall, 2003.
版本历史记录
在 R2006a 中推出