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blsgamma

Black-Scholes 模型 delta 对标的资产价格变化的敏感度

说明

示例

Gamma = blsgamma(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) 返回 gamma,即 delta 对标的资产价格变化的敏感度。blsgamma 使用 normpdf,即 Statistics and Machine Learning Toolbox™ 中的概率密度函数。

注意

blsgamma 可以处理其他类型的标的,如期货和货币期权。在对期货(Black 模型)进行定价时,按如下方式键入输入参数 Yield

Yield = Rate
在对货币期权(Garman-Kohlhagen 模型)进行定价时,按如下方式键入输入参数 Yield
Yield = ForeignRate
其中,ForeignRate 为国外连续复合的年化无风险利率。

示例

Gamma = blsgamma(___,Yield) 添加了一个可选参数 Yield

示例

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此示例说明如何求 gamma,即 delta 对标的资产价格变化的敏感度。

Gamma = blsgamma(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
Gamma = 0.0512

输入参数

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标的资产的当前价格,指定为数值。

数据类型: double

期权的行权价格,指定为数值。

数据类型: double

期权有效期内的年化连续复合无风险收益率,指定为正小数值。

数据类型: double

期权到期日(以年为单位),指定为数值。

数据类型: double

年化资产价格波动率(连续复合资产收益率的年化标准差),指定为正小数值。

数据类型: double

(可选)标的资产在期权有效期内的年化连续复合收益率,指定为小数值。例如,对于以股票指数计价的期权,Yield 可以代表股息收益率。对于货币期权,Yield 可以是国外的无风险利率。

数据类型: double

输出参数

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delta 对标的证券价格变化的敏感度,以数值形式返回。

参考

[1] Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 5th edition, Prentice Hall, 2003.

版本历史记录

在 R2006a 之前推出