blsvega
布莱克-斯科尔斯模型期权价值对标的价格波动率的敏感度
说明
返回期权价值相对于标的资产波动率的变化率。Vega
= blsvega(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)blsvega
使用 normpdf
,即 Statistics and Machine Learning Toolbox™ 中的正态概率密度函数。
此外,您可以将 Financial Instruments Toolbox™ 对象框架与 BlackScholes
(Financial Instruments Toolbox) 定价器对象相结合,使用 BlackScholes
模型获得 Vanilla
、Barrier
、Touch
、DoubleTouch
或 Binary
工具的价格和 vega
值。
注意
blsvega
可以处理其他类型的标的,如期货和货币期权。在对期货(布莱克模型)进行定价时,按如下方式键入输入参量 Yield
:
Yield = Rate
Yield
:Yield = ForeignRate
ForeignRate
为国外连续复合的年化无风险利率。
示例
输入参数
输出参量
参考
[1] Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 5th edition, Prentice Hall, 2003.
版本历史记录
在 R2006a 中推出