Main Content

本页翻译不是最新的。点击此处可查看最新英文版本。

blsvega

Black-Scholes 模型期权价值对标的价格波动率的敏感度

说明

示例

Vega = blsvega(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) 返回期权价值相对于标的资产波动率的变化率。blsvega 使用 normpdf,即 Statistics and Machine Learning Toolbox™ 中的正态概率密度函数。

注意

blsvega 可以处理其他类型的标的,如期货和货币期权。在对期货(Black 模型)进行定价时,按如下方式键入输入参数 Yield

Yield = Rate
在对货币期权(Garman-Kohlhagen 模型)进行定价时,按如下方式键入输入参数 Yield
Yield = ForeignRate
其中,ForeignRate 为国外连续复合的年化无风险利率。

Vega = blsvega(___,Yield) 添加了一个可选参数 Yield

示例

全部折叠

此示例显示了如何计算期权价值相对于标的资产波动率的变化率 vega。

Vega = blsvega(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
Vega = 9.6035

输入参数

全部折叠

标的资产的当前价格,指定为数值。

数据类型: double

期权的行权价格,指定为数值。

数据类型: double

期权有效期内的年化连续复合无风险收益率,指定为正小数值。

数据类型: double

期权到期日(以年为单位),指定为数值。

数据类型: double

年化资产价格波动率(连续复合资产收益率的年化标准差),指定为正小数值。

数据类型: double

(可选)标的资产在期权有效期内的年化连续复合收益率,指定为小数值。例如,对于以股票指数计价的期权,Yield 可以代表股息收益率。对于货币期权,Yield 可以是国外的无风险利率。

数据类型: double

输出参数

全部折叠

期权价值相对于标的资产波动率的变化率,以数值形式返回。

参考

[1] Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 5th edition, Prentice Hall, 2003.

版本历史记录

在 R2006a 之前推出