blsprice
布莱克-斯科尔斯看跌和看涨期权定价
说明
[
使用布莱克-斯科尔斯模型计算欧式看跌和看涨期权价格。 Call
,Put
] = blsprice(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)
注意
每个输入参量都可以是标量、向量或矩阵。如果是标量,则该值用于为所有期权定价。如果多个输入是向量或矩阵,则这些非标量输入的维度必须相同。
确保 Rate
、Time
、Volatility
和 Yield
以一致的时间单位表示。
此外,您可以将 Financial Instruments Toolbox™ 对象框架与 BlackScholes
(Financial Instruments Toolbox) 定价器对象相结合,使用 BlackScholes
模型获得 Vanilla
、Barrier
、Touch
、DoubleTouch
或 Binary
工具的价格值。
示例
输入参数
输出参量
参考
[1] Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 5th edition, Prentice Hall, 2003.
[2] Luenberger, David G. Investment Science. Oxford University Press, 1998.
版本历史记录
在 R2006a 中推出