绩效度量说明

使用三个金融时间序列对象，并结合以下各项的绩效数据，以便说明投资绩效度量的函数：

  • 一个积极管理的大盘股价值共同基金

  • 一个大盘市场指数

  • 90 天期国库券

这些数据是覆盖五年期间的每月总收益价格。

下图说明在 5 年期开始时初始投资 1 美元后，每个序列的总收益绩效：

load FundMarketCash
plot(TestData)
hold on
title('\bfFive-Year Total Return Performance');
legend('Fund','Market','Cash','Location','SouthEast');
hold off

Figure contains a plot for the performance of each series in terms of total returns to an initial $1 invested at the start of this 5-year period.

每个序列收益的均值 (Mean) 和标准差 (Sigma) 为 

Returns = tick2ret(TestData);
Assets
Mean = mean(Returns)
Sigma = std(Returns, 1)

这得到以下结果：

Assets = 
    'Fund'    'Market'    'Cash'
Mean =
    0.0038    0.0030    0.0017
Sigma =
    0.0229    0.0389    0.0009

注意

投资绩效度量函数使用总收益价格和总收益。要在总收益价格和总收益之间进行转换，请使用 ret2tick 和 tick2ret。

另请参阅

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