Risk Management Toolbox

 

Risk Management Toolbox

开发风险模型并进行风险模拟

消费者信用风险建模

创建和分析信用评分卡,执行预测变量筛选,探查公平性指标,进行压力测试,并进行违约概率 (PD) 建模。

企业信用风险建模

分析企业违约概率,模拟由于信用评级迁移和违约导致的信贷资产值变化,识别集中度风险 (Concentration Risk),并计算监管资本要求。

回测模型以确定市场风险

评估在险价值 (VaR) 和期望损失 (ES) 模型的准确度。

违约概率 (PD) 的生命周期模型

通过 MATLAB® 根据使用了宏观经济场景的生命周期分析来估计违约概率。PD 模型包括 Logistic、Probit 和 Cox。

违约损失率 (LGD) 模型

使用回归和 Tobit 模型估计损失准备金。

违约风险敞口 (EAD) 模型

使用回归和 Tobit 模型预测债务人发生贷款违约时债权人的损失敞口额。

保险风险建模

计算死亡率和未付索赔引起的损失风险。使用链梯自助法估计最终赔付。

“一些统计工具可以处理基于多元统计或逻辑回归的信用评分模型,但它们不太适合巴塞尔 II 所需的高级经济资本模型。MATLAB 提供了出色的计算能力、矩阵基础架构和执行蒙特卡罗模拟的能力,在执行复杂的风险分析方面为我们带来竞争优势。”

Marco Folpmers 博士,凯捷咨询公司

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