Risk Management Toolbox 提供多个函数和交互式工作流，可用于信用、保险和市场风险的数学建模和模拟。您可以对违约概率 (PD)、违约风险敞口 (EAD) 和违约损失率 (LGD) 进行生命周期信用建模，并计算预期信用损失 (ECL)。您可以评估公司和消费者信用风险、创建信用评分卡、估计违约概率、执行信贷资产分析，以及对模型进行回测来评估财务损失的可能性。该工具箱支持您使用预测变量筛选工具识别重要的评分卡变量，并使用分箱管理器自动或手动为信用评分卡进行变量分 bin。该工具箱还包括死亡率和未付索赔模型，以量化和分析保险风险。回测和模拟工具可用来评估市场风险，以计算在险价值 (VaR) 和期望损失 (ES)。
企业信用风险建模
分析企业违约概率，模拟由于信用评级迁移和违约导致的信贷资产值变化，识别集中度风险 (Concentration Risk)，并计算监管资本要求。
违约概率 (PD) 的生命周期模型
通过 MATLAB 根据使用了宏观经济场景的生命周期分析来估计违约概率。PD 模型包括 Logistic、Probit 和 Cox。
产品资源：
“一些统计工具可以处理基于多元统计或逻辑回归的信用评分模型，但它们不太适合巴塞尔 II 所需的高级经济资本模型。MATLAB 提供了出色的计算能力、矩阵基础架构和执行蒙特卡罗模拟的能力，在执行复杂的风险分析方面为我们带来竞争优势。”
Marco Folpmers 博士，凯捷咨询公司
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