Risk Management Toolbox
开发风险模型和执行风险仿真
Risk Management Toolbox™ 为信贷和市场风险的数学建模和仿真提供函数。可以建立违约概率模型、构建信用评分卡、执行信贷资产组合分析并对模型执行回溯测试，以评估财务损失的可能性。该工具箱使您可以评估企业和消费者信贷风险以及市场风险。它包括用于对信用评分卡变量进行自动和手动分箱的APP。它还包括用于分析信贷资产组合风险的仿真工具，以及用于评估风险值 (VaR) 和预期缺口 (ES) 的回溯测试工具。
风险建模和风险监管
创建风险模型以符合 Basel III、Solvency II、CECL 和 IFRS 9 的监管要求。
续存期预期信用损失建模
估算存续期预期信用损失以符合风险监管（如 CECL 和 IFRS 9）。
压力测试的续存期违约概率。
计算监管资本
使用渐进单风险因素 (ASRF) 模型计算资本要求和风险值 (VaR)。
按资产类别分类的监管资本。
信贷风险建模
对信贷资产组合面临的风险进行建模和分析。
信用评分卡建模
使用 Binning Explorer 应用开发信用评分卡，方法是应用自动分箱算法或以交互方式调整边缘、合并箱和拆分箱。还可以拟合逻辑模型、获取点和得分以及计算违约概率。
用于信用评分卡建模 Binning Explorer 应用。
信贷风险仿真
基于违约概率或信用评级迁移执行相关仿真，以分析信贷资产组合风险。
基于相关结构仿真的资产组合损失。
风险参数估算
使用多种方法（包括结构模型、简化模型、历史信用评级迁移和其他统计方法）估算违约概率 (PD)。此外，可以使用 Risk Management Toolbox 计算集中风险指数。
用于表示风险因素分布的 Lorenz 曲线。
用于评估市场分析的回测模型
评估风险值 (VaR) 和预期缺口模型的准确性。
风险值回测
Risk Management Toolbox VaR 回测模型包括红绿灯、二项式、Kupiec、Christoffersen 和 Haas 测试。
多个 VaR 回测模型的结果。
预期缺口回测
用于预期缺口 (ES) 的回测模型包括条件测试、无条件测试和分位数测试。
历史 VaR 和 ES 绘图。
Computational Finance Suite
MATLAB Computational Finance Suite 是一个包含 12 种基本产品的套件，可用于开发针对风险管理、投资管理、经济计量学、定价和评估、保险和算法交易的定量化应用程序。