Risk Management Toolbox

开发风险模型和执行风险仿真

试用软件

 

Risk Management Toolbox™ 为信贷和市场风险的数学建模和仿真提供函数。可以建立违约概率模型、构建信用评分卡、执行信贷资产组合分析并对模型执行回溯测试，以评估财务损失的可能性。该工具箱使您可以评估企业和消费者信贷风险以及市场风险。它包括用于对信用评分卡变量进行自动和手动分箱的APP。它还包括用于分析信贷资产组合风险的仿真工具，以及用于评估风险值 (VaR) 和预期缺口 (ES) 的回溯测试工具。

开始:

风险建模和风险监管

创建风险模型以符合 Basel III、Solvency II、CECL 和 IFRS 9 的监管要求。

压力测试

对金融投资组合执行压力测试和敏感度分析。

MATLAB 和宏观经济压力测试 (5:20)
使用 MATLAB 进行 Solvency II Capital 建模：Prudential 风险场景生成函数 (22:43)
观看使用 MATLAB 和简化的贷款组合数据集演示压力测试的示例。您会了解如何估算不利经济情形下的预期损失。
4:28
使用 MATLAB 进行银行压力测试

续存期预期信用损失建模

估算存续期预期信用损失以符合风险监管（如 CECL 和 IFRS 9）。

使用 Cox 比例风险建立违约概率模型
CECL and IFRS 9 Modeling in MATLAB: Measuring Lifetime Expected Credit Losses

压力测试的续存期违约概率。

计算监管资本

使用渐进单风险因素 (ASRF) 模型计算资本要求和风险值 (VaR)。

使用 ASRF 模型计算监管资本

按资产类别分类的监管资本。

信贷风险建模

对信贷资产组合面临的风险进行建模和分析。

信用评分卡建模

使用 Binning Explorer 应用开发信用评分卡，方法是应用自动分箱算法或以交互方式调整边缘、合并箱和拆分箱。还可以拟合逻辑模型、获取点和得分以及计算违约概率。

使用 Binning Explorer 应用程序进行信用评分卡建模 (6:17)

用于信用评分卡建模 Binning Explorer 应用。

信贷风险仿真

基于违约概率或信用评级迁移执行相关仿真，以分析信贷资产组合风险。

使用Copulas对相关违约进行建模

基于相关结构仿真的资产组合损失。

风险参数估算

使用多种方法（包括结构模型、简化模型、历史信用评级迁移和其他统计方法）估算违约概率 (PD)。此外，可以使用 Risk Management Toolbox 计算集中风险指数。

用于表示风险因素分布的 Lorenz 曲线。

用于评估市场分析的回测模型

评估风险值 (VaR) 和预期缺口模型的准确性。

风险值回测

Risk Management Toolbox VaR 回测模型包括红绿灯、二项式、Kupiec、Christoffersen 和 Haas 测试。

多个 VaR 回测模型的结果。

预期缺口回测

用于预期缺口 (ES) 的回测模型包括条件测试、无条件测试和分位数测试。

历史 VaR 和 ES 绘图。

最新功能

市场风险

用 Du 和 Escanciano 测试执行预期缺口回测

消费者信贷风险

用 validatemodel 验证精简信用计分卡

关于这些功能和相应函数的详细信息，请参阅发行说明。

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite 是一个包含 12 种基本产品的套件，可用于开发针对风险管理、投资管理、经济计量学、定价和评估、保险和算法交易的定量化应用程序。

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