Risk Management Toolbox™ 提供多个函数和交互式工作流，可用于信用、保险和市场风险的数学建模和模拟。您可以对违约概率 (PD)、违约风险敞口 (EAD) 和违约损失率 (LGD) 进行生命周期信用建模，并计算预期信用损失 (ECL)。您可以评估公司和消费者信用风险、创建信用评分卡、估计违约概率、执行信贷资产分析，以及对模型进行回测来评估财务损失的可能性。该工具箱支持您使用预测变量筛选工具识别重要的评分卡变量，并使用分箱管理器自动或手动为信用评分卡进行变量分 bin。该工具箱还包括死亡率和未付索赔模型，以量化和分析保险风险。回测和模拟工具可用来评估市场风险，以计算在险价值 (VaR) 和期望损失 (ES)。