Risk Management Toolbox

 

Risk Management Toolbox

开发风险模型,执行风险模拟

开始:

风险建模和风险监管

基于巴塞尔 III、Solvency II、CECL 和 IFRS 9 监管合规建立风险模型。

存续期预期信用损失建模

基于 CECL 和 IFRS 9 等风险监管合规估计存续期预期信用损失。

压力测试中的存续期违约概率。

计算监管资本

使用渐进单风险因素 (ASRF) 模型计算资本要求和风险值 (VaR)。

按资产类别划分监管资本。

信用风险建模

对信贷资产的风险敞口进行建模和分析。

信用评分卡建模

利用预测变量筛选工具确定数据集中具有最佳预测能力的变量。确定重要变量后,使用分箱管理器开发信用评分卡,可应用自动分箱算法,也可交互式调整边界、合并箱和拆分箱。您还可以进行逻辑模型拟合、获取点和得分以及计算违约概率。开发完成后,使用精简信用评分卡部署模型的轻量级版本。

用于信用评分卡建模的分箱管理器。

信用风险模拟

基于违约概率或信用评级迁移执行 copula 函数模拟,以分析信贷资产风险。通过使用 Parallel Computing Toolbox 进行并行计算,可以提高模拟吞吐量。

基于 copula 函数模拟的信贷资产损失。

风险参数估计

使用结构模型、简化模型、历史信用评级迁移等统计方法估计违约概率 (PD)。利用存续期违约概率 (PD) 模型,根据基于宏观经济情景的存续期分析来估计损失准备金。您还可以使用 Risk Management Toolbox 计算集中度风险指数。

表示风险敞口分布的洛伦兹曲线。

使用回测模型评估市场风险

评估风险值 (VaR) 和 ES 模型的准确度。

风险值回测

Risk Management Toolbox 提供多种 VaR 回测模型,包括红绿灯、二项式、Kupiec、Christoffersen 和 Haas 检验。

多个 VaR 回测模型的结果。

ES 回测

ES 回测模型包括 Acerbi-Szekely 条件检验、无条件检验、分位数检验和最小偏差检验,以及 Du-Escanciano 条件检验和无条件检验

历史 VaR 和 ES 绘图。

保险风险

计算死亡和未付赔款引起的损失风险。

赔款估计

使用进展三角形法和其他估计方法(如链梯法、预期赔款法和 Bornhuetter-Fergurson 方法)估计未付赔款。

已报案赔款进展法

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite 包含 12 款核心产品,可用于针对风险管理、投资管理、计量经济学、定价和估值、保险以及算法交易等使用场景开发量化应用。