Risk Management Toolbox 支持对信用、市场、保险和气候风险进行数学建模和仿真。您可以对整个存续期违约概率 (PD)、违约风险敞口 (EAD) 和违约损失率 (LGD) 进行建模，并计算预期信用损失 (ECL)。您可以评估公司和消费者信用风险、创建信用评分卡、估计 PD，以及执行信贷资产分析。
该工具箱支持您筛查重要的评分卡变量，并使用分箱管理器自动或手动对变量进行分箱。您可以使用在险价值 (VaR) 和期望损失 (ES) 模型评估市场风险。该工具箱提供一套全面的模型验证度量，用于信用模型以及在险价值 (VaR) 和期望损失 (ES) 回测。该工具箱还包括死亡率和未付索赔模型，以量化和分析保险风险。您可以可视化和分析气候情景数据，以评估物理或转型气候风险。
企业信用风险建模
分析企业违约概率，模拟由于信用评级迁移和违约导致的信贷资产值变化，识别集中度风险 (Concentration Risk)，并计算监管资本要求。
违约概率 (PD) 的生命周期模型
通过 MATLAB 根据使用了宏观经济场景的生命周期分析来估计违约概率。PD 模型包括逻辑、概率比和 Cox。
产品资源:
“一些统计工具可以处理基于多元统计或逻辑回归的信用评分模型，但它们不太适合巴塞尔 II 所需的高级经济资本模型。MATLAB 提供了出色的计算能力、矩阵基础架构和执行蒙特卡罗模拟的能力，在执行复杂的风险分析方面为我们带来竞争优势。”
