只需用几行 MATLAB 代码，即可进行金融计算的建模并对其进行验证，通过并行处理来提高模型运算速度，然后直接将它们运用于日常业务中。
顶尖机构使用 MATLAB 来确定利率、进行压力测试、管理数十亿美元的投资组合，并在瞬间完成复杂金融产品的交易。
- MATLAB 可进行快速运算：运行风险和投资组合分析模型可比在 R 中快达 120 倍，比在 Excel/VBA 中快达100 倍，比 Python快达 64 倍。
- MATLAB 可以自动生成记录供模型复查以及满足监管合规的要求。
- 分析师可以使用预置的应用和工具来可视化中间结果并调试模型。
- IT 团队可以将用MATLAB开发的模型直接部署到桌面和 Web 应用程序中（如 Excel、Tableau、Java、C++ 和 Python）。
- MATLAB 含有从免费和付费来源（包括 Bloomberg、Refinitiv、FRED 和）导入历史和实时市场数据的界面。
- MATLAB 可以对从各种数据源导入的大量实时数据流进行处理 。
“MATLAB 让我们作为投资专家能够将注意力集中在我们的核心能力上，部署量化风险管理和投资组合优化的控制板。从第一天起，该控制板就为我们团队创造了价值。”
投资管理
- 为投资经理开发并持续完善控制工具，提供当日风险报告、评估和交易等功能。
- 使用预置的工具，通过均值-方差、平均绝对离差 (MAD)、条件风险值 (CVaR) 和 Black-Litterman 模型执行投资组合优化。
- 运用风险调整后的 alpha值、跟踪误差、最大跌幅和夏普比率（Sharpe ratio）来衡量投资业绩。
金融预测和建模
- 运动MATLAB的应用程序，只需移动鼠标并点击，，即可导入时间序列的数据完成计量经济模型的拟合（例如 ARMA、ARIMA、GARCH、EGARCH、GJR）或机器学习算法。
- MATLAB提供了DSGE 模型界面来预测关键经济变量的。
- 根据 Nelson-Siegel 或 Svensson 模型估算的参数进行利率建模和预测。
衍生品定价
- 使用 MATLAB 中的 Monte Carlo 模拟计算变异期权（exotic option）的价格和敏感度指标变量，远远快于其在 Visual Basic、R 和 Python 中的运算速度。
- 选择多种方法（例如闭合方程、二叉树、三叉树和随机波动模型）来对期权进行定价，包括欧式期权、美式期权、亚式期权、障碍期权、利率封顶期权、利率保底期权、互换期权和多基础资产衍生品。
- 并行运行计算密集型应用程序或者将它们部署到 GPU。
- 与 Numerix 进行交互。
