Alicorp 开发风险管理框架来应对大宗商品价格波动
解决方案助力更全面的市场波动评估
“借助 MATLAB，我们不仅可以自行开发金融模型以缩短上市时间，而且能够通过 MATLAB Production Server 向多个团队展示我们的模型。”
关键成果
- 借助使用 MATLAB 开发的金融模型，在几秒而非数小时内就能根据市场变化对衍生品快速估值，从而降低了风险并节省了资金
- 简化了金融风险模型的构建、维护、实现和部署，从而节省了投入的时间和资源
- 通过库和应用实现了代码的重用和分发，从而提高了用户可访问性
Atenea 是 Alicorp 定制开发的面向服务的架构解决方案，旨在将金融风险模型与内部开发的基于 Web 的风险管理平台相集成。（图片所有权：Alicorp S.A.A.）
Alicorp 是秘鲁最大的消费品公司，其业务遍及拉丁美洲。该公司很大一部分业务依赖于用小麦和大豆等农产品制成的食品，但这些农产品的价格波动很大。为了尽量减少这种价格波动，Alicorp 需要处理衍生品，即期货以及普通期权和奇异期权的组合，以作出明智的购买决策并用于对冲。
Alicorp 最初用于处理衍生品的方法非常耗时，要求每天都使用连接到 SQL Server® 数据库的 Excel® 宏对金融衍生品进行估值。随着衍生品复杂性的增加，估值需要的时间越来越长，有时甚至长达数小时。此外，每当生产环境中出现变化时，都需要通过编程创建不同的模型，这使得团队无法及时实施必要的改进。Alicorp 处在快速变化的市场中，这种延迟可能招致高昂的成本。
为了使模型开发更加敏捷，Alicorp 定制了 MATLAB® 中久经验证的金融风险相关库，并将这些库集成到了面向服务的架构中。这款解决方案就是 Atenea，它不仅可以对市场变化做出更快的响应，而且将更多种类的衍生品纳入了模型中。在 MathWorks 的支持下，Alicorp 将使用 MATLAB 构建的内部金融风险模型与基于 Web 的风险管理平台连接起来。
如今，凭借在 MATLAB Production Server™ 上部署的各种模型，Alicorp 实现了更全面的实时风险审核。
