金融工程 - MATLAB & Simulink

通过 MATLAB 执行金融工程任务

金融工程使用数学金融和数值方法支持交易、对冲、投资以及风险管理决策。金融工程这一术语传统上与卖方金融工具定价、估值和风险分析有关，也广泛用于表示所有金融学科的的定量分析以及金融工程硕士学位课程。

研究人员、数量分析师和银行分析师、对冲基金及资产管理公司可能会执行以下金融工程任务：

定价工具包括股票期权、信贷衍生工具、商品衍生工具以及 FX 衍生工具以及 Black Scholes、Black-Derman-Toy、Heath-Jarrow Morton 和 Cox-Ross-Rubinstein 模型
使用 Hull-White、Black-Karasinski 和 LIBOR 市场模型方法分析利率
使用 Nelson-Siegel 和 Svensson 方程以及样条构建并分析掉期曲线、零曲线以及其他收益曲线
分析随机波动性模型，如 Heston 和 Hull-White/Vasicek

有关详细信息，请参阅 MATLAB、Financial Instruments Toolbox 以及用于计算金融学的相关解决方案。

Examples and How To

Intuitive Analytics 构建定量工具，以帮助债券发行商管理风险（用户案例）
Banca Carige 在企业定价和风险平台上集成基于MATLAB用于估值的库（用户案例）
利率曲线函数的拟合（示例）
使用 Black-Karasinski 模型定价和对冲投资组合（示例）
分析通货膨胀指数工具（示例）
金融工程代码和其他资源 (MATLAB Central)
如何使用 MATLAB 对亚式期权进行高效定价 (4:37) - Video

Software Reference

随机微分方程 (SDE) （函数）
信贷衍生工具（文档）
利率衍生工具（文档）
股权衍生工具的定价和分析（文档）
固定收益证券的定价和收益计算（文档）
blsprice – Black-Scholes 看涨和看跌期权定价（函数）

另请参阅: pricing and valuation, Financial Instruments Toolbox, Financial Toolbox, Econometrics Toolbox, Monte Carlo simulation

基于对象的金融工具定价框架