estimatePortStd

估计投资组合收益的标准差

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语法

pstd = estimatePortStd(obj,pwgt)

说明

pstd = estimatePortStd(obj,pwgt) 估计 PortfolioCVaR 或 PortfolioMAD 对象的投资组合收益的标准差。有关工作流的详细信息，请参阅 PortfolioCVaR 对象工作流和 PortfolioMAD 对象工作流。

示例

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给定一个投资组合 pwgt，使用 estimatePortStd 函数来显示投资组合收益的标准差。 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

pwgt = estimateFrontierLimits(p);

pstd = estimatePortStd(p, pwgt);
disp(pstd)
    0.0223
    0.1010

函数 rng(seed) 重置了随机数生成器以得到文档中的结果。在模拟场景时重置随机数生成器这一步并不是必需的。

打开实时脚本

给定一个投资组合 pwgt，使用 estimatePortStd 函数来显示投资组合收益的标准差。 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);

pwgt = estimateFrontierLimits(p);

pstd = estimatePortStd(p, pwgt);
disp(pstd)
    0.0222
    0.1010

函数 rng(seed) 重置了随机数生成器以得到文档中的结果。在模拟场景时重置随机数生成器这一步并不是必需的。

输入参数

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投资组合的对象，使用 PortfolioCVaR 或 PortfolioMAD 对象指定。

有关创建 PortfolioCVaR 或 PortfolioMAD 对象的详细信息，请参阅

数据类型: object

投资组合的集合，指定为 NumAssets×NumPorts 矩阵，其中 NumAssets 是资产池中的资产数量，NumPorts 是投资组合集合中的投资组合数量。

数据类型: double

输出参量

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pwgt 中的每个投资组合的投资组合收益标准差估计，以 NumPorts 向量形式返回。

提示

您还可以使用圆点表示法来估计投资组合收益的标准差。

pstd = obj.estimatePortStd(pwgt);

版本历史记录

在 R2012b 中推出

另请参阅

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