使用无风险资产
PortfolioCVaR 对象有一个单独的 RiskFreeRate 属性，用于存储无风险资产的收益率。因此，您可以将您的资产池分为一项无风险资产和一组风险资产。例如，假设您的无风险资产的收益以标量变量 r0 表示，则可以使用 PortfolioCVaR 对象设置 RiskFreeRate 的属性：
r0 = 0.01/12;
p = PortfolioCVaR;
p = PortfolioCVaR('RiskFreeRate', r0);
disp(p.RiskFreeRate)8.3333e-04
注意
如果您的投资组合问题存在预算约束，要求投资组合权重之和必须为 1，那么无风险资产就无关紧要了。
另请参阅
PortfolioCVaR | setCosts | setProbabilityLevel | setScenarios | estimatePortVaR | simulateNormalScenariosByMoments | simulateNormalScenariosByData
主题
- Asset Returns and Scenarios Using PortfolioCVaR Object
- Working with Transaction Costs
- Creating the PortfolioCVaR Object
- Working with CVaR Portfolio Constraints Using Defaults
- Validate the CVaR Portfolio Problem
- 估计 PortfolioCVaR 对象整个边界上的有效投资组合
- Estimate Efficient Frontiers for PortfolioCVaR Object
- Hedging Using CVaR Portfolio Optimization
- 计算 CVaR 投资组合的最大收益风险比
- PortfolioCVaR Object
- 投资组合优化理论
- PortfolioCVaR 对象工作流
