MATLAB 在中央银行、金融监管机构和国际金融机构业务中的应用

使用统计方法分析宏观经济数据和系统风险,为关键的政策决策提供依据

中央银行经济学家和研究人员使用 MATLAB® 实现金融与经济模型的原型开发、验证、部署和共享,从而为关键的政策决策提供支持。使用 MATLAB,您能够:

  • 使用预置的 App 和工具进行数据预处理和可视化
  • 使用一元和多元计量经济学模型拟合、模拟及预测复杂的宏观经济情景
  • 使用随机方法对关键金融参数(如 GDP、失业率、通货膨胀)以及外部冲击(如政治动荡、流行病和气候变化)对经济的影响进行建模
  • 使用机器学习进行压力测试与审慎要求的建模和管理,维护有序的市场
  • 在云端安全地扩展、计算和存储数据,并与组织的企业技术基础架构相集成
  • 获取技术支持、现场或面对面培训,以及专家咨询服务

"MATLAB 提供了快速、灵活且可靠的平台,易于与其他工具和语言相集成。我们使用 MATLAB 进行数据处理、实现和估计模型、生成预测,以及构造情景。MATLAB™ 在中央银行和经济研究机构得到广泛应用,因此,我们能够轻松利用其它各方的工作,同时共享我们的研究成果。"

Ingvar Strid, Advisor, Modelling Division, Sveriges Riksbank

使用 MATLAB 进行经济建模

货币政策

  • 对复杂的宏观经济情景进行建模,以执行货币分析并为关键的货币政策决策提供依据。
  • 使用点击式计量经济学 App 对时序数据进行数据预处理、可视化和拟合。使用 ARIMA/GARCH 系列中的一元和多元计量经济学模型,以及贝叶斯和频率向量自回归模型。共享结果并生成 MATLAB 代码,便于重复使用。
  • 使用动态随机一般均衡 (DSGE) 建模对经济变量之间的相互作用进行基于时间的宏观经济一般均衡分析。

Kiwi Inflation Targeting Technology (KITT) 制作的示例扇形图。


Ramsey-Cass-Koopmans 常微分方程组的相图。

金融稳定性和经济建模

  • 对关键的金融参数进行建模,如 GDP、失业率、通货膨胀、利率曲线、波动率、违约事件和经济增长。
  • 使用马尔可夫转换模型,对包含结构中断和未观测潜状态的多元时序数据进行分析。创建和模拟离散时间马尔可夫链和时不变或时变状态空间模型。
  • 对外部冲击(如政治动荡、流行病以及气候变化的物理风险与过渡风险)的部门和区域经济影响进行建模。
  • 使用 MATLAB Report Generator™ 或直接使用 MATLAB Web App Server™ 部署 Web App,为决策者自动生成高度自定义的报告。

审慎监管、金融监管和市场监管

  • 使用 MATLAB 对受监管公司的动态和风险管理程序进行建模,以管理压力测试和审慎要求。
  • 通过分析市场数据、新闻和另类数据来识别可疑活动,从而维持市场的流动性、有序性和公平性。
  • 使用内置函数设计、计算和发布基准贴现率收益率曲线。
  • 使用图和网络算法对复杂的综合金融债务进行建模和可视化。

经济研究

  • 使用数百个内置 MATLAB 函数工具箱探索新想法,还可从 MATLAB Central 社区获取数千个函数,与更多研究同行开展合作。
  • 使用点击式 App 训练和比较模型,轻松运用机器学习、深度学习和自然语言处理领域的最新技术。
  • 利用 MATLAB 中的实时编辑器加速探索性编程。通过 MATLAB Online™ 和 MATLAB Drive™ 共享工作成果。
  • 在 MATLAB 中直接调用代码,轻松利用同事以其他编程语言(如 C、Java 或 Python)编写的内容。
  • 以 HTML、PDF、LaTeX 或 Microsoft® Word 的形式发布实时脚本以共享结果。
  • 在讲义中综合说明文本、数学方程、代码和结果,以在讲座中调动听众积极性。
  • 使用 MATLAB Parallel Server™ 扩展复杂的建模问题,并生成 CUDA 代码以加快 GPU 上的计算速度。

数据访问

  • 从 Bloomberg、Refinitiv™、FactSet 和 FRED® 等领先的市场数据提供商处获取市场数据、经济数据和另类数据。
  • 使用 SDMX 等连接器访问来自统计机构的常用数据集,直接从 Web 提取数据,并访问任何公开 REST API 的服务。
  • 利用数据库资源管理器,以图形化方式使用数据库和数据中心。
  • 访问大数据存储(如 AWS® S3Azure® Blob),并使用 MapReduce 解决方案(如 Spark™、Hadoop® 和 DataBricks)。将分析解决方案部署到由 MATLAB Production Server™ 集中管理的微服务架构,使用 MATLAB Web App Server 部署 Web App,使用 MATLAB Parallel Server 扩展计算能力。

在 HDFS 和 Spark 中使用 MATLAB 处理数据。


企业技术基础架构

  • 通过在云或数据中心部署 MATLAB 解决方案,提供稳健、安全且快速响应的服务。
  • 在云或数据中心部署 MATLAB 以用于交互和生产目的,从而以可扩展、安全且灵活的方式实现“计算到数据”,同时最大程度地降低 IT 部门的总体拥有成本和管理开销。
  • 使用 Docker 等容器化技术和面向云平台的参考架构,并利用 GPU 加速等专用硬件,配置和管理灵活的计算资源。
  • 将 MATLAB 模型与 TableauSpotFirePower BIQlik 等企业仪表板业务信息系统集成。
  • 获得全面的技术支持,接受在线或现场培训,使用专家咨询服务。